유럽 금융권 "자본규제 단순화하면 4000조원 대출 가능"

유럽의 복잡한 은행 자본 규제를 단순화할 경우 약 4032조원에 달하는 추가 대출 여력을 확보할 수 있다는 주장이 제기됐다.

17일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 유럽금융시장협회(AFME)는 곧 발간할 정책 보고서에서 이같이 밝혔다. 협회는 정책 입안자들이 중복적인 자본 요건을 해결해 규제 체계의 복잡성을 해소해야 한다고 주장했다. 이는 미국 최대 은행인 JP모건체이스의 지난해 말 대출 장부액(1조5000억달러)의 두 배가 넘는 규모다.

AFME의 제안은 은행의 보통주자본(CET1) 비율을 위험가중자산의 2.26%만큼 낮추는 내용을 골자로 한다. 또한 중소형 은행에 적용되는 '자체자금 및 적격부채 최소요건'(MREL)을 폐지하고, 대형 은행에 적용되는 '총손실흡수능력'(TLAC)과 유사한 제도로 대체할 것을 요구했다. 이 경우 중형 은행은 1.2%, 소형 은행은 1.5%의 자본 요건이 감소할 것으로 분석됐다.

아담 파르카스 AFME 최고경영자(CEO)는 "단일 은행이 최대 86개의 개별 요건을 적용받는 등 자본 체계의 복잡성이 심각하다"며 이번 제안이 "위험의 이중 계산을 제거하는 것"이라고 설명했다. 캐롤라인 리제강 AFME 자본·위험관리 책임자는 확보된 추가 자원으로 "유럽의 성장에 필요한 기업 및 중소기업 대출을 지원할 수 있을 것"이라고 말했다.

AFME는 글로벌 시스템적으로 중요한 대형 은행의 경우, 경기대응완충자본을 유럽연합(EU) 전역에 걸쳐 0%로 통일하면 자본 요건이 1.1% 감소할 것이라고 밝혔다. 현재 이 비율은 국가별로 설정돼 몰타의 0%부터 노르웨이의 2.5%까지 다양하다.

협회는 또한 유럽 전역의 자본 요건을 감독하기 위해 유럽 시스템위험위원회(ESRB)나 유럽은행감독청(EBA) 산하에 새로운 중앙 감독 기구를 설립할 것을 제안했다.